إدارة ونمذجة وتقييم مخاطر الائتمان

الدورة F19

إدارة ونمذجة وتقييم مخاطر الائتمان

تزوّد دورة تقييم مخاطر الائتمان هذه المشاركين فيها بنظرة شاملة حول المفاهيم والمنهجيات الأساسية التي تمكّنهم من فهم مخاطر الائتمان وأدوات النمذجة المستخدمة في قياس مخاطر الائتمان وأفضل الممارسات الحالية في تقنيات إدارة مخاطر الائتمان، كما تركّز الدورة على الممارسات العملية لتقييم مخاطر الائتمان في المؤسسات المالية، ذلك إلى جانب الأدوات والإجراءات الكمية والمنهجية الفعّالة في قياس وتخفيف وإدارة مخاطر الائتمان.

متابعة القراءة
عرض المواعيد

حضوري

7 جلسة
من ٦ يوليو ولغاية ١٠ يوليو ٢٠٢٦ الرياض - المملكة العربية السعودية $2,850 تسجيل
من ٣ اغسطس ولغاية ٧ اغسطس ٢٠٢٦ دبي - الامارات العربية المتحدة $2,850 تسجيل
من ٣١ اغسطس ولغاية ٤ سبتمبر ٢٠٢٦ ميونيخ - المانيا $4,250 تسجيل
من ٢٨ سبتمبر ولغاية ٢ اكتوبر ٢٠٢٦ القاهرة - مصر $2,200 تسجيل
من ٢٦ اكتوبر ولغاية ٣٠ اكتوبر ٢٠٢٦ لوكسمبورغ $4,850 تسجيل
من ٢٣ نوفمبر ولغاية ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ هيوستن - الولايات المتحدة الاميركية $5,250 تسجيل
من ٢١ ديسمبر ولغاية ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ مسقط - سلطنه عمان $3,550 تسجيل
مرر للمزيد

أونلاين / مباشر

7 جلسة
من ٦ يوليو ولغاية ١٠ يوليو ٢٠٢٦ $1,250 تسجيل
من ٣ اغسطس ولغاية ٧ اغسطس ٢٠٢٦ $1,250 تسجيل
من ٣١ اغسطس ولغاية ٤ سبتمبر ٢٠٢٦ $1,250 تسجيل
من ٢٨ سبتمبر ولغاية ٢ اكتوبر ٢٠٢٦ $1,250 تسجيل
من ٢٦ اكتوبر ولغاية ٣٠ اكتوبر ٢٠٢٦ $1,250 تسجيل
من ٢٣ نوفمبر ولغاية ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ $1,250 تسجيل
من ٢١ ديسمبر ولغاية ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ $1,250 تسجيل
مرر للمزيد

مقدمة

نظرة عامة على الدورة

تزوّد دورة تقييم مخاطر الائتمان هذه المشاركين فيها بنظرة شاملة حول المفاهيم والمنهجيات الأساسية التي تمكّنهم من فهم مخاطر الائتمان وأدوات النمذجة المستخدمة في قياس مخاطر الائتمان وأفضل الممارسات الحالية في تقنيات إدارة مخاطر الائتمان، كما تركّز الدورة على الممارسات العملية لتقييم مخاطر الائتمان في المؤسسات المالية، ذلك إلى جانب الأدوات والإجراءات الكمية والمنهجية الفعّالة في قياس وتخفيف وإدارة مخاطر الائتمان.

لقد تغيّرت أساليب معالجة مخاطر الائتمان إلى حد كبير منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. فقبل ذلك كان من غير الممكن تصديق أن البنوك الاستثمارية وشركات التأمين العالمية الكبرى قد تتخلف عن السداد لمواجهتها أزمة ائتمانية وسيولة، ولكن منذ الأزمة تحوّل المنظور العالمي لمعظم جوانب تقنيات إدارة المخاطر، وركزت جهات الرقابة المالية ولجنة بازل للرقابة المصرفية بشكل كبير على الحاجة إلى أساليب مبتكرة وأكثر صرامة لنمذجة الضغوط المالية وأنواع تدهور سوق الائتمان الذي شهدته الأزمة.

ما الذي ستحققه

الأهداف التعليمية

  • تحديد العناصر الأساسية لمخاطر الائتمان
  • تحليل الدوافع المالية الصغيرة لمخاطر الائتمان، وعوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على مخاطر الائتمان على نطاق المنظومة
  • شرح تقنيات النمذجة لتقييم مخاطر الائتمان
  • إظهار الكفاءة في استخدام المنهجيات والأدوات المختلفة لاحتساب الجدارة الائتمانية
  • إظهار استخدام ومخاطر المشتقات الائتمانية
  • تطبيق تقنيات إدارة الضمانات على التعرض لمشتقات الائتمان

من ينبغي أن يحضر

الفئة المستهدفة

  • تستهدف هذه الدورة التدريبية موظفي البنوك والمصارف العاملين في مجال المخاطر الائتمانية، كما تستهدف أيضاً موزعي الأصول، والاستراتيجيين في إدارة المحافظ المالية، ومدراء صناديق الثروة السيادية، وموظفي البحوث، ومدراء/ مراقبي المخاطر، والمستثمرين من القطاع الخاص وكبار موظفي مكاتب الدعم.
  • كما أن هذه الدورة التدريبية مفيدة لمن يرغبون في تعميق معرفتهم بمجال نمذجة الائتمان والامتثال لقواعد وتشريعات مخاطر الائتمان في المنشآت المالية.

محتوى الدورة

محاور الدورة ومجالات التعلم الرئيسية

المحور ١

أساسيات مخاطر الائتمان

  • المفاهيم المالية الكلية والجزئية الرئيسية لمخاطر الائتمان
  • قياس مخاطر الائتمان والنتائج السلبية
  • تقييم مخاطر الائتمان واحتمال التخلف عن محافظ القروض
  • المحددات الرئيسية لإدارة مخاطر الائتمان:
  • احتمالية التخلّف عن السداد PD
  • التعرض لخطر عدم الوفاء (EAD)
  • خسارة عدم الوفاء (LGD)
  • ترحيل الائتمان والمصفوفات الانتقالية
  • التحليل الأساسي للبيانات المالية، والنسب الرئيسية، والخصائص النوعية للميزانية العمومية
  • مخاطر ائتمان الطوارئ وخارج الميزانية

المحور ٢

منهجيات وتطبيق التصنيف الائتماني

  • مراجعة أنظمة التصنيفات في وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية (CRAs)
  • وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية - موديز، ستاندرد آند بورز، فيتش
  • نظرة عامة على منهجيات التصنيف - تحليل المصدر والبيانات التاريخية ودورات الأعمال
  • تصنيفات الأوراق المالية التجارية
  • التصنيفات السيادية - نهج للأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة
  • تضارب المصالح - تمثل جهات إصدار الائتمان ولكنها مصممة لحماية مشتري الائتمان
  • ما هي أسباب تدني مستوى أداء وكالات التصنيف الائتماني في تصنيف التزامات الديون المضمونة (CDOs) وغيرها من المشتقات؟
  • مصفوفات ترحيل التصنيفات - استخدام البنوك لتحديد قيمة مخاطر الائتمان المعرضة للخطر (VaR)
  • تأثير الترقيات/ التخفيضات على تصورات السوق للجدارة الائتمانية
  • قانون دود فرانك - إلغاء التشديد على اعتماد الشركات المالية على التصنيفات الخارجية

المحور ٣

رسوم رأس المال والمبادئ المحاسبية

  • مراجعة الاختلاف بين الدفاتر المصرفية ودفاتر التداول
  • محاولات بازل III في معالجة التحكيم التنظيمي
  • معالجة الأوراق المالية والتعرضات خارج الميزانية العمومية
  • العناصر المتاحة لمشكلات البيع - التأثيرات على السيولة، والأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، وصرامة الميزانيات العمومية
  • التدقيق التفصيلي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 9 - الجدول الزمني للتنفيذ، مزيد من المراجعات؟
  • الاعتراف بالخسائر المتوقعة والإنذار المبكر بانخفاض قيمة الأصول
  • التكلفة المطفأة - وفقاً لمتطلبات الاستحقاق
  • القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (FVOCI)
  • القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (FVPL)

المحور ٤

مخاطر الائتمان للطرف المقابل

  • دراسة الجوانب المختلفة للمخاطر الائتمانية التي تتوقف على الخسائر المتكبدة من فشل المدين في الوفاء بالالتزامات التعاقدية
  • التمييز بين المكونات المنفصلة لمخاطر الائتمان:
  • احتمال تخلّف المقترض عن السداد - كيف يمكن وضع تقديرات موثوق بها؟
  • احتمال خفض أو توسعة هوامش الائتمان للطرف المقابل
  • معدل الاسترداد - ما هي نسبة الالتزام التي يمكن استردادها بعد التخلف عن السداد؟
  • التعرض لمخاطر الائتمان - تقدير حجم الخسارة بالنسبة إلى المخزون المؤقت لرأس المال
  • تحديد حدث التخلف عن سداد الائتمان، واتفاقية ISDA الرئيسية، وملحق دعم الائتمان
  • فهم مفاهيم التصنيف الائتماني والجدارة الائتمانية والفحص النقدي لمدى فائدة هذه المفاهيم في تحديد المخاطر الفعلية للتخلّف عن السداد؟
  • المكونات الجديدة في إطار عمل بازل 3 لمعالجة المشكلات المتعلقة بالتخلّف عن السداد وتدهور جودة الائتمان للأطراف المقابلة
  • تسوية تقييم الائتمان (CVA) وتسوية تقييم الديون (DVA)

المحور ٥

قياس مخاطر الائتمان وتقنيات نمذجة مخاطر الائتمان

  • مقاييس الائتمان وأنظمة تقييم الجدارة الائتمانية وتصنيفها
  • النمذجة الكمية لمخاطر الائتمان باستخدام العمليات العشوائية
  • تقدير احتمالية التخلّف عن السداد - نموذج KMV، تقنيات المسافة إلى التخلّف عن السداد
  • شرح كيف يمكن فهم الدين وحقوق الملكية كخيارات متاحة الشركة
  • تقنيات نمذجة مخاطر التخلّف عن السداد لمركبات التزامات الديون المضمونة CDO و التزامات الرهن العقاري المضمون CMO وغيرها من المركبات المهيكلة
  • الدروس المستفادة من الأدوات الاستثمارية الخاصة والتمويلات الأخرى خارج الميزانية عن إدارة مخاطر الائتمان
  • تكييف مقاييس VaR لتضمين مقياس للقيمة الافتراضية المعرضة للخطر
  • مصفوفات ترحيل الائتمان - التوسع عبر أطر زمنية مختلفة
  • دمج الائتمان VaR (CVaR) والسوق VaR
  • محفظة CVaR - الاحتمالات المشتركة للتخلّف عن السداد - تقنيات copula

الأسئلة الشائعة

الأسئلة المتكررة

ماذا تغطي دورة إدارة ونمذجة وتقييم مخاطر الائتمان (F19)؟

تغطي هذه الدورة المحاسبة والمالية من خلال برنامج منظم لمدة خمسة أيام يركز على التطبيق العملي والنقاش والتخطيط للتنفيذ.

متى تبدأ الجلسة القادمة؟

تبدأ الجلسة المجدولة القادمة في من ٦ يوليو ولغاية ١٠ يوليو ٢٠٢٦، مع تواريخ إضافية للحضور المباشر وخيارات أونلاين / مباشر موضحة في قسم مواعيد الدورة.

من ينبغي أن يحضر هذه الدورة؟

تستهدف هذه الدورة التدريبية موظفي البنوك والمصارف العاملين في مجال المخاطر الائتمانية، كما تستهدف أيضاً موزعي الأصول، والاستراتيجيين في إدارة المحافظ المالية، ومدراء صناديق الثروة السيادية، وموظفي البحوث، ومدراء/ مراقبي المخاطر، والمستثمرين من القطاع الخاص وكبار موظفي مكاتب الدعم., كما أن هذه الدورة التدريبية مفيدة لمن يرغبون في تعميق معرفتهم بمجال نمذجة الائتمان والامتثال لقواعد وتشريعات مخاطر الائتمان في المنشآت المالية.

كيف يمكنني التسجيل في الجلسة؟

استخدم أي زر تسجيل بجانب تواريخ الدورة المتاحة لفتح صفحة تسجيل المشاركين وإرسال طلب الحجز للجلسة المختارة.

هل هذه الدورة متاحة أونلاين وكذلك حضوريًا؟

نعم. تتضمن صفحة تفاصيل الدورة جلسات حضورية وجلسات أونلاين / مباشر، مع مواءمة الخيارات الأونلاين مع نفس تواريخ الدورة لتسهيل التخطيط.

أين تُعقد الجلسات الحضورية؟

تشمل مواقع الجلسات الحضورية الحالية: الرياض - المملكة العربية السعودية، دبي - الامارات العربية المتحدة، ميونيخ - المانيا، القاهرة - مصر، لوكسمبورغ، هيوستن - الولايات المتحدة الاميركية، مسقط - سلطنه عمان.

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

تواصل مع فريق المعهد لمعرفة تفاصيل الدورة وخيارات التنفيذ ودعم المشاركين.

اتصل بنا